7．2．1“失敗一測試” 設置

測試設置本質上是對先前最高點或最低點的失敗測試。在那些最高點或最低點發生之后,出現了很多有趣的模式。例如下面介紹的肯．羅伯茨方法就是建立在失敗—測試設置上。

這類測試有作用的原因是因為它們一般都被當作入市信號來使用。這些入市信號可以設計能夠返回大筆利潤的交易,但它們并不可靠。這些測試作為一個入市信號,其背后的邏輯是使用偽突破點,比如移動到一個新的最高點或最低點,來設計交易。

例如,康納斯和拉希克有一個被他們戲稱為Turtle soup的模式。之所以被這樣稱呼,是因為眾所周知,曾經有一群著名的被叫做了Turtle的交易商進入過市場的20日突破點。換句話說,如果市場上漲到一個新的20日最高點,他們就會買進一個多頭頭寸。或者如果市場下跌到一個新的20日最低點,他們就會買進一個空頭頭寸。如今,這些20日突破信號的大部分都是偽突破信號,換句話說,它們并沒有用,即大盤會回調。因此,Turtle從預計會失敗的20日突破中得到了它的主要設置（請參閱8．2．1節“渠道突破”）,這里要小心。

圖7-1所示的是Turtle Soup模式的一個例子。這張圖在7月中旬顯示了幾個20日突破最高點。在每次突破最高點的情形之后都跟隨著一個相當大的下跌。作為一個短期交易商,你可以用它們賺到錢。

如果我給你很多這類有用模式的例子,你可能就會對它們十分感興趣。這里有很多有用的例子,也有很多失敗的例子。我認為,只有你把它與交易系統的其他部分比如離市和頭寸調整結合起來,這個模式才是有價值的,要想在市場中賺錢,這一點真的很重要。

另一個高幾率的設置則建立在對大盤什么時候在交易范圍最高部分收盤的觀察結果的基礎上,它有非常高的幾率會以更高的點數開盤,反過來也是正確的。這是一個極端高幾率的設置,有70％－8O％的可靠性會在第二天有一個更極端的同方向的開盤。這在交易系統中可被用作離市。但也可被用作一個測試設置。

另一個觀察結果是即使大盤有很高的幾率以同樣方向開盤,但以同樣方向收盤的幾率卻低了很多。此外,若前一天市場是走勢日,就是說大盤以一個極點價開盤并在另一個極點價收盤,則反轉的幾率會更大。因此,它可能為“測試模式” 設置提供了一個基礎。在這個模式中你需要的只是一些反轉的跡象。這個“測試”模式包含了三種設置,如圖7－2所示。

（1）在圖7－2中,看一下12月8日開始的模式。大盤在一天中有走勢,在一個極點價開盤又在另一個極點價收盤。這是設置的第一部分。

（2）12月9日,市場繼續它的波動,但開盤下跌更多,在圖中以點2表示。這是設置的第二部分。

（3）市場以與收盤相同的方向開盤,開始另一次波動。舉例來說,如果它的收盤更低,市場開盤就會更低；而如果收盤更高,則市場開盤也會更高。注意,12月9日以后,大盤反轉并且上升穿越前一天的低收盤。這是設置的最后部分,對這個例子來說它其實就是入市的信號,在圖中以點3表示。


請注意,在圖中,市場收盤更高并且之后幾天繼續上漲。記住我所做的一切只是找到了一張圖來解釋這個模式。不要對設置太興奮了,因為它們只是賺錢方法中的一小部分。

如果你的目標是做短期交易,或者說“看行情漲落”而做交易,那么你想要使用的可能就是失敗一測試設置。現在你知道了失敗一測試設置包含的基本準則：市場測試一個新的極點價準則,然后又回調。之后就可以設計與自己相關的設置而無需依靠其他人使用的方法。你自己試試看！