系統(tǒng)交易和交易系統(tǒng)對于剛剛進入外匯市場的投資者朋友來說是比較容易混淆的兩個概念,到底這兩個概念有什么相同點和異同之處呢？相信大家都會有這樣的疑問。筆者今天也就和大家探討一下交易系統(tǒng)和系統(tǒng)交易。
關(guān)于系統(tǒng)交易的定義,目前尚無統(tǒng)一說法。所謂系統(tǒng)交易,是指交易者運用交易系統(tǒng)來幫助解決交易過程中的信息收集、信息處理、交易決策、交易計劃、交易執(zhí)行等問題的系統(tǒng)性的交易方法。對于一個系統(tǒng)交易基本上來說要包括自己的交易哲理以及具體的交易方法。對于不同的系統(tǒng)交易者來說是需要不同的交易哲理,比如周期長短的不同、投資理念的差異。具體的交易方法就要涉及到技術(shù)分析,入場點,止損點,出場點等等,這其中預(yù)測并不是重點。同時作為系統(tǒng)交易者應(yīng)該盡量排除一些不必要的主觀性。 交易系統(tǒng)的開發(fā)是一個系統(tǒng)工程。交易系統(tǒng)工 程是以交易系統(tǒng)為研究對象,按照一定目的對交易系統(tǒng)進行設(shè)計、制造、檢驗、評測、遴選、實戰(zhàn)、管理、維護和升級,以期達到總體效果最優(yōu)的系統(tǒng)工程。這一階段,要求交易者不但要對前人的關(guān)于交易系統(tǒng)的成果熟練掌握,倒背如流,而且還要達到建立自己的交易系統(tǒng)的程度；這一階段,要求交易者反復(fù)地潛心研究；這一階段,要求交易者反復(fù)地設(shè)計、制造、檢驗、評測、遴選、實戰(zhàn)運用交易系統(tǒng)；能夠在實戰(zhàn)過程中,逐步創(chuàng)立自己的交易系統(tǒng)的人,已經(jīng)不多了。系統(tǒng)交易者根據(jù)自己的系統(tǒng)交易將堅決執(zhí)行系統(tǒng)交易的指令。對于一個系統(tǒng)交易者來說,每一次符合交易規(guī)則的失敗都是對的,而每一次偏離交易規(guī)則的成功都是錯的。要成功必須要有良好的心態(tài)控制、風(fēng)險管理、市場分析、即所謂的3M理念(Mind,Money,Market)。
筆者認為這兩樣?xùn)|西并沒有太大的本質(zhì)區(qū)別,因為兩個概念都是建議在一個大前提就是將交易系統(tǒng)化。可以說一套交易系統(tǒng)出來必須有一個完整的系統(tǒng)交易為前提,交易系統(tǒng)只是將系統(tǒng)交易編成了一個電腦程序讓電腦代替人腦工作而已,用電腦代替執(zhí)行一些人們覺得容易但又不能堅決執(zhí)行的交易紀律和交易原則。但電腦就比人腦要聰明嗎？這個問題在上個世紀就爭論過了相信大家也有答案了。交易系統(tǒng)也不是神丹妙藥,也有它不好的地方。下面我們給大家介紹怎么建議一個簡單的交易系統(tǒng)。
筆者自己設(shè)計的交易系統(tǒng)構(gòu)成就有好幾個部分,如果列出一張清單的話可能大家都會看傻眼,可能很多板快的名稱大家都沒有聽說過。今天筆者主要給大家介紹一個簡單的交易系統(tǒng)的構(gòu)成。簡單的交易系統(tǒng)建立的話至少要包括3個部分,即入市信號系統(tǒng)、離市信號系統(tǒng)、資金風(fēng)險控制系統(tǒng)。入市信號系統(tǒng)、離市信號系統(tǒng)主要就是技術(shù)分析的工具和一些金融模型設(shè)立。這兩個系統(tǒng)都必須建立在一個完善的系統(tǒng)交易的基礎(chǔ)上,只有你了解系統(tǒng)交易你才能建立符合自己個性的交易系統(tǒng)。最后一塊就是資金風(fēng)險控制系統(tǒng),這個可以根據(jù)技術(shù)分析之后設(shè)立止損,也可以根據(jù)波動率,甚至可以根據(jù)金融模型來建立模型或者就是用最簡單的控制方法就是給每次虧損設(shè)立一點百分比。