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第二章 條件選股(2)
指數(shù)平滑移動平均是一種常用的平均線求法,其宗旨是將當日數(shù)據(jù)乘以權(quán)值a與上一天平均數(shù)乘以權(quán)值b相加,這兩個權(quán)值相加等于1,因而指定權(quán)值a就可以確定計算方法。
如EMA(X,N) 權(quán)值a=2/(N+1);
SMA(X,N,M) 權(quán)值a=M/N;
而對于DMA動態(tài)平均,其權(quán)值a不是一個常數(shù),例如可用換手率作為權(quán)重計算均線:
SMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)
點到面轉(zhuǎn)化
有時我們需要過去發(fā)生的事件。例如條件選股最近20日內(nèi)是否發(fā)生漲停等,由于漲停僅在當
天可計算出來,因此需要用點到面轉(zhuǎn)換將該影響延續(xù)成一段時間:
TTTT:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.099表示漲幅大于10%
COUNT(TTTT,20)>0,該函數(shù)統(tǒng)計20日內(nèi)漲停的天數(shù),若發(fā)生漲停則會對將來30天產(chǎn)生影響。COUNT、SUM、HHV、LLV等函數(shù)均有點到面轉(zhuǎn)化的作用。
上圖分別顯示TTTT、HHV(TTTT,20)、COUNT(TTTT,20)兩條曲線的相對位置關(guān)系,我們看到,每當發(fā)生漲停時TTTT就為1,否則就為0;HHV(TTTT,20)只要20天以內(nèi)發(fā)生過漲停就為1,否則為0,它利用了發(fā)生情況時數(shù)值最大這一特點將求最大值轉(zhuǎn)化為求指定值;而COUNT(TTTT,20)則表示了20天之內(nèi)發(fā)生過多少次指定事件,應(yīng)該說對于本問題這個函數(shù)用的最適合。
歷史某階段的漲幅
主要指歷史上某一個階段上的各個漲幅,例如19990519-19990629這一時段的漲幅,因為在時間序列軸上無法滿足時間的不變性,所以我們需要使用上面所講的點到面的技巧:
A1:=IF(DATE=990519,CLOSE,0);
A2:=SUM(BB,0)這樣我們就可以得到5.19當日的收盤價,同樣得到6.29日的收盤價:
B1:=IF(DATE=990629,CLOSE,0);
B2:SUM(AA,0) 然后取得一個漲幅即可。
面到點轉(zhuǎn)換
有時我們需要反過來做點到面轉(zhuǎn)換,例如當RSI高于80表示股價處于超買階段,應(yīng)該賣出。但由于超過80是一個階段,如果這個階段中每天都發(fā)出賣出信號就不是太好了,需要一個將連續(xù)區(qū)間轉(zhuǎn)化為一個信號的函數(shù),即面到點的轉(zhuǎn)換。
CROSS(RSI,80),表示RSI向上穿越80,由于對于一個階段來說穿越只會發(fā)生一次,從而完成了面到點的轉(zhuǎn)換。
線性回歸
是統(tǒng)計學(xué)中最常用的方法之一,它用一條直線來近似描述一條曲線。直線可用起點和斜率來表示,因此可以更為簡便的描述當前股價的趨勢。
線性回歸函數(shù)有兩個:FORCAST和SLOPE,分別表示起點和斜率。FORCAST的作用與均線類似,有對未來趨勢的預(yù)測作用,指標較均線更為靈敏;SLPOE表示該線性回歸的斜率,即事件每增加1天價格的變動情況,它可以表示一段時間內(nèi)的平均價格變化率,可以用它來描述近期價格的漲跌趨勢及強度。
例如:SLOPE(CLOSE,10)/REF(CLOSE,10)>0.05則表示近期有每日平均5%的升幅趨勢。
之字轉(zhuǎn)向
每當股價漲跌幅度超過指定界限并發(fā)生趨勢方向變化時,之字轉(zhuǎn)向?qū)a(chǎn)生一個轉(zhuǎn)折點,將所有轉(zhuǎn)向點用線段連接就成為之字轉(zhuǎn)向,之字轉(zhuǎn)向能夠很好地描述股價的大體走勢,對于相態(tài)分析有一定的作用。
轉(zhuǎn)向點分為波峰和波谷兩類,分別表示向下轉(zhuǎn)向和向上轉(zhuǎn)向,與之對應(yīng)的我們有四個函數(shù)用于描述它們的價格和位置:
PEAK和TROUGH表示波峰和波谷的價格;
PEAKBARS和TROUGHBARS表示波峰和波谷距現(xiàn)在的周期數(shù)
這四個函數(shù)都有一個參數(shù)用于描述向前數(shù)第幾個波峰,利用這個特性我們就可以在測試W底時比較上一個波谷和前一個波谷的位置和大小,從而規(guī)范了一個W形底的描述。
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