經典指標ROC

ROC是由當天的股價與一定的天數之前的某一天股價比較,其變動速度的大小,來反映股票市變動的快慢程度。大多數的書籍上把ROC叫做變動速度指標或變化速率指標。從英文原文直譯應該是變化率。

1. ROC的參數 ROC中只含一個參數,那就是究竟是同多少天之前的股價進行比較,這個天數N就是參數。

參數的含義其實反映了相比較的股價離現在時間上的遠近。N越大,距現在越遠。N選得太大,離得太遠,對于股價的預測可能沒有什么指導意義。N選得太小,離得太近,對預測也可能沒有什么指導意義。參數N應該選多少,這與個人的習慣有關,不能一概而論。目前,市場上流行的是N=5和N=10等幾種。


2. ROC的特性

(1) ROC表示股價上升或下降的速率大小。

如果是上升趨勢,并且ROC為正值,另外ROC步步上揚,則意味著上升趨勢正在加速,若ROC開始走平,這就意味著,現在股價的漲幅與數天前的股價漲幅相近,盡管還處于上升趨勢,但速度已經放慢;若ROC開始回落,雖然股價還在上升,但上升的力量已經衰落;若ROC開始延伸到0之下,則近期的下降趨勢已開始露頭,ROC進一步向下,則下降動力正在加強。

ROC是顯示一定時間間隔的兩頭的股價的相對差價。ROC上升,則股價比數天前的股價有所上升。ROC走平,則當前股價漲幅僅僅同數天前一樣。ROC向下,則股價已經比數天數的漲幅小了。ROC就是這樣顯示當前股價趨勢的加速和減速狀態的。

對于下降趨勢和ROC下降,且為負值的情況,可以類似地敘述。

(2) ROC的變化超前于股價的變化

因為ROC的構造特點,ROC的變化總是領先于股價的變化,比價格提前幾天上升或下降。股價還在上升時,ROC可能已走平,而股價走平時,ROC可能已經下降了。這一點也是背離思想的基本依據。

(3)ROC折變化有一定的范圍

ROC可正可負,可大可小,但是ROC的變化基本上是有一個范圍的。換句話說,我們可以找到一個正數和一個負數,使得ROC曲線絕大部分落在這兩個數構成的范圍內,即比這個正數小,比那個負數大。這樣,就
好像給ROC加上了上下邊界一樣。這兩條邊界對我們今后預測股價的上升高度和下降深度很有幫助。我們可以利用這兩條邊界通過反向運算的方法,計算出未來的上升高度和下降高度。

3. ROC的應用法則:

根據ROC的特性,我們可以按以下的法則正確地應用ROC。為了更好地應用ROC,我們還引入了另一個技術指標──ROCAVG(ROCR的移動平均)。

(1) 從ROC的取值方面

ROC自上而下跌破0,是賣出信號。反之,ROC自下而上穿過0,是買進信號。這是由ROC描述股價變動速度的特性而定的。

(2) 從ROC與ROCAVG的相對取值方面

后者是前者的移動平均,這兩個指標的關系就如股價與MA的關系一樣,正是由于這個原因,ROC上穿ROCAVG并且ROC為正值時,是買入信號。同理,ROC下穿ROCAVG并且ROC為負值時,是賣出信號。

(3) 從ROC與股價的背離方面

ROC有領先于股價的特性,所以有如下的法則。

如果從高向低ROC曲線出現兩個依次下降的峰,而此時,股價卻出現新的高峰。這就是背離,是賣出的信號。同理,ROC從低向高形成依次上升的兩個谷,而此時,股價卻出現了新的低谷。這是買入信號。

ROC(Price Rate of Change)乃以今天之價格比較其N天前之價格,以比率表示之,此指標經由Gerald Apple And Fred Hitschler 兩人于"Stock Market Tra Systems"一書中介紹,采用12天及25天周期可達到相當的效果。

買賣原則：

1. ROC具有超買超賣的原則。
2. 個股經價格比率之不同,其超買超賣范圍也略有不同,但一般介于正負6.5之間。
3. ROC抵達超賣水準時,作買；抵達超買水準時,作買。
4. ROC對于股價也能產生背離作用。

該指標用來測量價位動量,可以同時監視常態性和極端性兩種行情。ROC以0為中軸線,可以上升至正無限大,也可以下跌至負無限小。以0軸到第一條超買或超賣線的距離,往上和往下拉一倍、兩倍的距離,再畫出第二條、第三條超買超賣線,則圖形上就會出現上下各三條的天地線。

二．使用方法：

1、 ROC波動于“常態范圍”內,而上升至第一條超買線時,應賣出股票。
2、 ROC波動于“常態范圍”內,而下降至第一條超賣線時,應買進股票。
3、 ROC向上突破第一條超買線后,指標繼續朝第二條超買線漲升的可能性很大,指標碰觸第二條超買線時,漲勢多半將結束。
4、 ROC向下跌破第一條超賣線后,指標繼續朝第二條超賣線下跌的可能性很大,指標碰觸第二條超賣線時,跌熱多半將停止。
5、 ROC向上穿越第三條超買線時,屬于瘋狂性多頭行情,漲漲漲！漲不停,回檔之后還要漲,應盡量不輕易賣出持股。
6、 ROC向上穿越第三條超賣線時,屬于崩潰性空頭行情,跌跌跌！跌不休,反彈之后還要跌,應克制不輕易買進股票。

三．使用心得：

1．界定某一只股票的超買超賣值時,可以在畫面上顯示至少一年的走勢,觀察一年來ROC在常態行情中,大約上升至什么地方就下跌？下跌至什么地方就上漲？這個距離就是第一條超買超賣線的位置,再以此等距離向上和向下 ,畫第二條、第三條超買超賣線。
2．判斷是否處于“常態行情”？可以參考BR、CR、VR等指標,如果上述指標沒有異常上揚,大致上都屬于“常態行情”。(767股票學習網 http://www.acgnp.com收集整理)
3．指標有時候會超出超買超賣線一點點,這是正常的。這一方面,不僅須靠個個的判斷能力,你可參考布林線的說明,可以幫助你提高過濾誤差的能力。
4．當ROC指標穿越第三條超買超賣線時,將股票交給SAR管理,成果相當令人滿意！

四．計算公式：

1、 AX=今天的收盤價—12天前的收盤價
2、 BX=12天前的收盤價
3、 ROC=AX/BX