決策主力記者：唐宗全 決策主力編輯：何劍嶺
2019年12月7日，深圳證券交易所發(fā)布《深圳證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》 以下簡稱《期權(quán)交易規(guī)則》 ，自發(fā)布之日起施行。
《767股票知識網(wǎng)》記者注意到，《期權(quán)交易規(guī)則》規(guī)定股票期權(quán)交易實行投資者適當(dāng)性制度和熔斷制度，可以量化交易，但要提前5個交易日向交易所報備。同時，《期權(quán)交易規(guī)則》規(guī)定，上市公司及其“董監(jiān)高”、持有上市公司股份5%以上的股東及其一致行動人，不得買賣以該上市公司股票為合約標(biāo)的的期權(quán)合約。
滬深300ETF期權(quán)箭在弦上
《767股票知識網(wǎng)》記者注意到，深交所為“擴(kuò)大股票股指期權(quán)試點”已經(jīng)在交易規(guī)則上做好了準(zhǔn)備。
2019年11月8日，證監(jiān)會宣布擴(kuò)大股票股指期權(quán)試點：“為深化資本市場改革，激發(fā)市場活力，經(jīng)國務(wù)院同意，證監(jiān)會正式啟動擴(kuò)大股票股指期權(quán)試點工作，將按程序批準(zhǔn)上交所、深交所上市滬深300ETF期權(quán)，中金所上市滬深300股指期權(quán)。”
2019年12月7日，深交所在官方網(wǎng)站上披露：“為規(guī)范深圳證券交易所股票期權(quán)試點業(yè)務(wù)，本所制定了《深圳證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》。現(xiàn)已經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。關(guān)于大宗交易 第4.6.8條 、證券保證金 第6.8條至第6.11條 的規(guī)定暫不施行，具體施行時間另行通知。”
分析人士認(rèn)為，對以滬深300ETF期權(quán)為代表的股票期權(quán)上市交易，交易所已經(jīng)在制度層面做好了準(zhǔn)備，現(xiàn)在是“萬事俱備，只待哨響”。
記者注意到，《期權(quán)交易規(guī)則》規(guī)定，深交所的期權(quán)交易實行投資者適當(dāng)性制度。有上證50ETF交易經(jīng)驗的投資者比較清楚，投資者適當(dāng)性制度包括理論學(xué)習(xí)和知識考試，考試成績合格之后，資金滿足閾值，在仿真交易上取得實際操作經(jīng)驗后，才能進(jìn)入開戶流程，然后就是視頻錄像，宣讀申明等等。
同時，《期權(quán)交易規(guī)則》規(guī)定，上市公司及其“董監(jiān)高”、持有上市公司股份5%以上的股東及其一致行動人，不得買賣以該上市公司股票為合約標(biāo)的的期權(quán)合約。此外，期權(quán)交易實行熔斷制度，熔斷后進(jìn)入3分鐘的集合競價交易階段。盤中集合競價時間跨越14:57的，于14:57恢復(fù)交易并進(jìn)行收盤集合競價。
為個股期權(quán)預(yù)留了空間
在《期權(quán)交易規(guī)則》總則里面，深交所對期權(quán)合約作了定義。具體來看，期權(quán)合約，是指本所 深交所 統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方可以在將來特定時間以特定價格買入或者賣出約定股票或者跟蹤股票指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金等標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
分析人士認(rèn)為，這既是為上市滬深300ETF期權(quán)鋪路，也是為將來上市個股期權(quán)預(yù)留空間。實際上，上交所2015年發(fā)布的《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》，對期權(quán)合約也作了同樣的定義。
“滬深300ETF期權(quán)”將分別在深交所和上交所上市，這個消息是2019年11月8日中國證監(jiān)會披露的。上市滬深300ETF期權(quán)是確定性的事件，這次公布的就是其交易規(guī)則。
同時，記者發(fā)現(xiàn)，《期權(quán)交易規(guī)則》也為將來推出別的ETF期權(quán)預(yù)留了空間，這類期權(quán)需要滿足幾個關(guān)鍵的必要條件：第一，ETF要能融資融券；第二，基金成立時間不少于6個月；第三，最近6個月的日均持有賬戶數(shù)不低于4000戶。
《期權(quán)交易規(guī)則》同時顯示，個股期權(quán)的標(biāo)的需要滿足以下條件：首先股票必須是深交所公布的融資融券標(biāo)的，且上市時間不少于6個月；其次，最近6個月的日均波動幅度不超過基準(zhǔn)指數(shù)日均波動幅度的3倍；第三，最近6個月的日均持股賬戶數(shù)不低于4000戶。
值得一提的是，《期權(quán)交易規(guī)則》對計算機(jī)程序化交易，也就是量化交易作了規(guī)定。“計算機(jī)程序自動下單”可以使用，但是要提前5個交易日向交易所報備。
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