中信期貨在a股市場大漲大跌的時候，往往持有令人咂舌的頭寸，經常同時名列多頭和空頭席位第一，在股指期貨多個合約都是“神”一樣的存在，是不折不扣的股指期貨“一哥”。
中信期貨席位背后的資金到底是何方神圣？8月22日晚間，中信證券(600030)公布的半年報揭開了其中的部分秘密，包括：自營盤、套利操作、量化交易、人工智能/機器學習等等……
中信證券(600030)剛剛增資約19.95億元
8月22日晚間，中信證券(600030)公布了半年報，同時披露了全資子公司中信期貨的業績情況。
中信期貨2019年上半年實現營業收入人民幣449,016萬元，利潤總額人民幣27,392萬元，凈利潤人民幣20,555萬元；擁有分支機構43家，員工1,149人。截至報告期末，中信期貨總資產人民幣4,307,490萬元，凈資產人民幣431,929萬元。
據中信證券(600030)半年報披露，中信期貨注冊資本人民幣36億元，為中信證券(600030)的全資子公司。中信證券(600030)近期公告顯示，經2019年7月30日公司第六屆董事會第四十三次會議審議同意，中信證券(600030)對中信期貨增資人民幣1,995,207,018元，增資后，注冊資本增至人民幣36億元，主要用于提升中信期貨資金實力，擴大業務規模，進一步提升市場競爭力。中信期貨已于2019年8月14日完成工商核準 備案 手續。
《767股票知識網》記者注意到，6月14日，證監會網站發布消息稱“證監會日前正式發布了《期貨公司監督管理辦法》。”《辦法》修訂內容提高了期貨公司主要股東，尤其是控股股東、第一大股東的資格條件。明確了持續經營時間、持續盈利能力的相關要求；增加了出資資金、主營業務相關性及經營能力等方面規定。
股指期貨“一哥”自揭神秘面紗
中信期貨在股指期貨市場可謂名聲在外，在多個合約上同時名列多頭和空頭第一，市場人士一直在猜測這個席位背后到底是何方神圣。8月22日的中信證券(600030)半年報就披露了部分信息。
中信證券(600030)半年報顯示：“2019年上半年，公司股票自營業務以產業基本面研究為抓手，聚焦優質成長企業，結合宏觀資產配置視角，繼續堅持絕對收益導向，業績實現穩健增長。通過期現結合的方式，形成靈活的資金管理系統，節約了資本成本，降低業績波動，有效控制了組合的市場風險。”
中信證券(600030)半年報還表示：“2019年上半年，公司另類投資業務積極應對市場變化，基于宏觀分析和判斷，以量化交易為核心，靈活運用各種金融工具和衍生品進行風險管理，開拓多市場多元化的投資策略，有效分散了投資風險，豐富收益來源。在策略開發上大量運用人工智能/機器學習的最新技術，取得了成效。目前已開展的業務或策略包括：股指期現套利、股票多空、宏觀對沖、大宗交易、統計套利、基本面量化、可轉債套利、可交換債策略、商品策略、期權策略等。”
股票自營業務方面，中信證券(600030)半年報披露：“公司要繼續加強投研體系建設，深化產業基本面研究，靈活運用衍生品對投資組合進行更有效的風險管理，繼續探索發展全天候的多策略投資系統。”