鬼仆經驗談(3)     　不僅是很多股民不清楚,就是在投資行業專家中,雖然很多人都知道交易系統這個概念,也常常把交易系統掛在嘴邊,但事實上能夠正確認識交易系統、了解交易系統的組成部分和制作過程的投資者并不多,而且相當一部分投資者對交易系統存在著各種各樣的誤解。對交易系統全面的、正確的認識應該是這樣的：交易系統是一套完整的交易規則,這一交易規則是客觀的、惟一的、量化的,它嚴格規定了投資的各個環節,要求投資者完全按照其規則進行操作。其組成部分包括：預測分析模塊、風險管理和投資策略。預測分析模塊的功能是給出入場出場信號；風險管理的功能是保護資金和利潤；投資策略的功能是指示在不同的實際情況下的具體操作。對交易系統認識的誤區有以下幾方面,導致這些誤區的根源是這些投資者對交易系統缺乏全面的認識。 

一、交易系統需要包括以下幾個方面：

1、行情判斷子系統 （趨勢分析）

交易系統必須反映交易對象的價格運動特征,其中包括價格運動的趨勢和價位,前者為交易決策提 供交易的戰略方向,后者提供交易的戰術出入點。因此,交易系統必須具有一個行情判斷子系統,而這個子系統至少要具有趨勢判斷模塊和價位判斷模塊兩個基本的組成部分。

2、風險管理子系統 

交易系統必須反映交易資本的風險特征。就風險交易對象的價格運動特征來講,其某個具體時間、空間的個別價格運動的隨機性和價格總體運動的規律性是偶然與必然的對立統一。因此,在承認風險交易對象價格運動的規律可以揭示的同時,亦必須承認價格的隨機擾動是不可避免的,是與其規律性共生共存的。由于價格的隨機擾動的存在,必然造成行情判斷子系統出現判斷失誤,從而造成交易風險。交易風險是具體的,其表現就是可能造成或者實際造成交易資本的損失,風險的大小則由虧損占交易資本的比例來衡量。并且,資本本身也具有獨特的風險特征,譬如,資本占用時間的長短、資本的來源、投資的目的等等,都會對資本的風險屬性構成影響。因此,交易系統僅僅具有行情判斷功能是不行的,還必須具有風險控制功能,交易系統在結構上必須具有風險控制與資金管理子系統,從而在滿足資本的風險特征的同時,達到精確量化地控制風險、保護資本的效果,進而實現資本的增殖要求。

3、個性化投資子系統

交易系統還必須反映交易者（投資人）的人性特征。交易方法本身是科學的藝術,是具有藝術性的科學。其中,交易方法受價格運動特征和資本特征的制約,這種制約是科學性的體現,但交易方法還必須受到人性的制約,具有投資人的激進型、保守型或者穩健型的個性色彩,否則,交易系統則不能為人所接受。交易系統的人性特征,則導致了交易方法的藝術性,并具體體現為帶有人性色彩的不同的交易策略。因此,交易系統如果是私密性的,則必然具有其研制人使用人的文化、性格、經驗等個性特點；而交易系統如果是半開放性的用于基金投資的交易工具,則應該具有可以容納不同人性特征的交易策略庫,以達到適應基金董事層或者具體的交易實施管理層人性特點的可選擇性要求。

而我在論壇中演示的操作,我給他取得名字叫做《強勢先鋒》,他只是我整個系統化交易方法中個性化操作方法中的一個投資策略,專門負責再熊市中尋找投資機會。

二、后臺高手系統化交易方法

筆者在設計、完善和運用交易系統的實踐中,出于專業的興趣,通過各種渠道自然而然地接觸了很多聲稱擁有交易系統的人,然而實際調查的結果,至今沒發現一個真正擁有交易系統的。其中,比較典型的情況有兩種：

第一種是把其他交易軟件稱為交易系統的。譬如：把錢龍、勝龍、世華金融家、指南針等以行情播報功能為主兼具行情輔助分析功能的軟件稱為交易系統；把金仕達等客戶網絡交易指令下單系統稱為交易系統。這些軟件不具備風險控制和資金管理功能,也沒有交易策略庫,更不具備獨立智能決策及下達交易指令的功能,因此,不能稱為交易系統。

第二種情況是一些交易員自稱擁有交易系統,而實際上卻并沒有物化的實體,其中多數只是一些行情判斷的指標組合或是較為初步的系統交易思路而已。這些沒有物化形態的所謂交易系統,即使是較為完善的系統交易思想,也仍然不具備交易系統的特征而不能稱為交易系統。

1.后臺高手系統交易方法結構圖

2.后臺高手系統交易方法邏輯思維圖

系統邏輯關聯性是一個成功操作系統的神經,他是個縝密的思維過程。也就是我們常說的操作紀律,必須嚴格的執行,不受外界消息或者其他因素的干擾,盤面中會提前給我的預告的。 

后臺高手的成功不僅僅是10年股市的浸潤,而是打造出自己的系統交易方法,涵蓋了牛市熊市。這才是心血的結晶。論壇中的實戰演示只不過是整個系統中普通的操作方法而已。這不僅僅是軟件能夠涵蓋,現在的科技還無法達到這么復雜的邏輯思考行為,這是一切交易的核心問題。邏輯思維一旦成為思想,也就達到了無招的境界,因為根本不需要任何載體來輔助你的判斷了,交易已經成為一種習慣性的行為。想持久盈利嗎,10年后再說。